几款网络上的交易系统的MT4实现

02 Aug 2014

前段研究交易系统的产物，要想快速了解交易系统的构造，最快的方法就是去研究已经成型的交易系统。在此总结和分享一下经验，也为接下来的系统开发理下思路。

所有系统的代码在文末。需要注意的是，由于系统都没有提供资金管理的思路，统统使用的是海龟的那套资金管理系统。

系统一：Lema System

网上找到的一个系统，似乎不是什么有名的系统的样子。工作在5分钟图上的短线交易系统。

做多规则：

–价格在EMA16之上

–EMA16在EMA48之上

–Laguerre指标从下上穿0.8水平线

止损设在离开仓价位30点以外

多头平仓规则:

当有20pips 利润的时候，平掉一半的仓位，剩下的仓位等到EMA16向下穿越EMA48全部平仓

空头则与此相反。

测试结果发现无法稳定盈利，主要原因应该是因为使用了均线系统作为入场信号。均线一旦处于纠缠的状态就会频繁的发出买卖信号，导致系统失效。虽然使用了Laguerre指标作为过滤，这一点依然是硬伤。

系统二：R-Breaker

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。

交易规则：

反转:

持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；

持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

突破:

在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

使用前一日的波幅来进行当天的波幅划分，在当日结束时清空所有头寸。总体而言似乎没有获得太大的概率优势，感觉上是一个相当微妙的日内交易系统。可能是因为这个交易系统设计上原本不是针对外汇的，故而在外汇上表现平平：

系统三：Aberration

Aberration系统是一个反向的利用布林带的交易系统，它将价格收在布林带外作为趋势产生的信号入场，并同时在价格报收在布林带中轨的另一边时离场。

需要注意的是，Aberration和R-Breaker这两个系统并不是完整的，在互联网上公开出来的都是类似于泄露版的规则。由于没有配套的资金管理策略，同时没有详细的规则，所以实现出来的系统表现有些不尽人意。

不过Aberration系统当前的规则作为趋势系统并没有很好的表现，很大的可能性在于并不是所有的趋势启动都会由冲破布林带开始。

 

— 下载地址 —

链接: http://pan.baidu.com/s/1gdiSL7X 密码: 1wbi